Premia_Scal_USDJPY_M1 のまとめ【MT4自動売買・EA分析・検証・実稼働記録】

FX自動売買EAの分析(紹介)
Premia_Scal_USDJPY_M1 - システムトレード - 自動売買・相場分析・投資戦略の販売プラットフォーム - GogoJungle

私は、時間のある限り、MT4の自動売買EAを検証してきました。

他人の請け負いのようなところもありますが、良いEAとは、

・ 長期間(できれば20年)の右肩上がりグラフ

・ 年単位で勝ち越している
・ ドローダウンが抑えられている
・ 取引回数が多い
・ スプレッド耐性がある
・ ナンピン塩漬けでない
・ フォワードの実績がある

と考えます。
このポイントを押さえて、


 Premia_Scal_USDJPY_M1

を検証したいと思います。
EAを見て、触った感触をお伝えします。

うまお
うまお

EAは、触れないうま。

  Premia_Scal_USDJPY_M1 ってどんなの?

 最大20ポジションのスキャルピング系EA

まず、検証するには、本質を知る必要があります。

このEAは、日本時間の早朝にエントリーする、ドル円の1分足スキャルピング系EAです。

ゴゴジャンでも多くのヒットEAを輩出されている、JAMさんが作成です。
このEAを一言でいうと、ポジションを多く保有しながら、高い勝率で収益を上げていくものになります。

おいおい、そんなにポジションを保有して大丈夫なのかっていう心配を横目に、右肩上がりの収益グラフを築いています。(いまのところは)

長期間、ごごじゃんで売り上げNO1になっているEAでもあります。

 詳しく分析してみる

 スペック

スペックをゴゴジャンから引用しました。

通貨ペアドル円
時間足1分足
取引スタイルスキャルピング系
平均利益1050円
平均損失 -3101円
ナンピンなし
マーチンなし
両建てなし
最大ポジション20ポジション
その他 日本時間の早朝にエントリー

 バックテスト(1999~2020)からわかること

※ 0.1ロット(1万通貨)でバックテストした結果
  • 最大ドローダウン・・・3531ドル
  • プロフィットファクター・・・1.26
  • 取引回数・・・19159回

最大ドローダウン3531ドル

ドローダウンが、3531ドルに対して、総収益が31125ドルは、非常に効率が悪いです。
総収益が同額であれば、ドローダウンを1000ドルくらいに抑えてもらいたいです。
仮に、取引通貨を少なくして、ドローダウンを1000ドルにすると、総収益が8815ドルにななり、1年あたり440ドルの利益となってしまいます。

プロフィットファクター=1.26

プロフィットファクター(PF)とは、総利益が総損失の何倍かを示すデータです。
プロフィットファクター = 総利益 / 総損失

良くも、悪くもない数値です。

取引回数=2万弱

取引回数が多いとスプレッドの影響を受けやすいですが、その分スプレッド耐性があり、困難な相場環境でも収益を上げやすい


素晴らしい数値を出しています。

(参考)SQNスコア=20.43

正式な名称は「System Quality Number SCORE」で、

「期待値/標準偏差×√100」で計算されるシステムの品質の評価値とのことです!

1.6~平均以下

2.0~平均

2.5~良い

3.0~優秀

5.1~最高

7.0~聖杯 

引用 ~  https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/1018/17552

これによると、このEAは聖杯みたいです。

 毎月の収支からわかること

1999年から2020年にかけて、マイナスの年が6回もあります。

トータルで勝っていますが、負けが続くと 途中でEAの稼働を止めてしまう方が大勢いることでしょう。

 収益グラフ

約3年超の停滞期の後、右肩上がりのグラフ

1999年から2008年頃まで、トントンの収益です。

2008年以降は、右肩上がりのグラフを形成しているので、このEAは、2008年以降の環境には適しているといえます。
しかし、いかなる環境でも利益につながるようなEAでないと、安心できません。


ここで、ちょっと、
ごごじゃんで掲載されているこのEAのフォーワードグラフ見てみます。


気持ちいいくらい右肩上がり・・・ですね。
因みに、 OANDA JAPAN のデモ口座です。
スプレッドは、0.3です。収益が67万円くらいになります。



次は、同期間をスプレッド0.3でバックテストしたグラフです。収益は、69万円くらい。
フォーワードと同じようなグラフです。





次に、同期間をスプレッド1.7で、テストしたグラフです。収益が40万円くらいです。
スプレッド1.7PIPSでも収益が上がっているので、まずまずのところです。


 リアル取引状況

 取引時間

日本時間の早朝にトレードしていることがわかります。

 モンテカルロ分析

モンテカルロ分析とは、勝ちと負けを並び替えして、最大DDの数値の変化を見てみます。
上の表は、1000回のモンテカルロ分析をした表です。

例えば
勝ち→負け→勝ち→負け → 勝ち → 負け 
であると、最大DDが最小に収まる。

勝ち → 勝ち→ 勝ち→ 負け → 負け→ 負け
であると、最大DDが最大になる。

ほとんどブレない、素晴らしいグラフになっています。

 トレードパターン

見てのとおり、ポジションを多く持ちます。
しかし、勘違いしてほしくないのが、保有したポジションから逆行した場合に、ポジションを増やしている訳ではないということです。

 リアル運用状況

2020年7月22日から稼働しています。

取引環境の説明

  • XM口座のスタンダード
  • スプレッド平均1.7pips
  • VPS、BEEKSFX(無料)

合計PIPS
2020年7月 -46.3
2020年8月 +669.7
2020年9月 +378.7
2020年10月現在-419.5
合計+582.6

 総評

こちらのEAは、20年の期間を安定して右肩上がりの収支グラフを形成することができてなく、年単位でも、負けが目立つところがあります。
また、ナンピン塩漬けでないことと、スプレッド耐性があること、フォワードの実績があるところを評価して、上記評価としました。

 このEAが使いたい方

Premia_Scal_USDJPY_M1 を使いたい方は、ごごじゃんで販売しているので覗いてみて下さい。

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