私は、時間のある限り、MT4の自動売買EAを検証してきました。
他人の請け負いのようなところもありますが、良いEAとは、
・ 長期間（できれば２０年）の右肩上がりグラフ
・ 年単位で勝ち越している
・ ドローダウンが抑えられている
・ 取引回数が多い
・ スプレッド耐性がある
・ ナンピン塩漬けでない
・ フォワードの実績がある
と考えます。
このポイントを押さえて、
を検証したいと思います。
EAを見て、触った感触をお伝えします。
EAは、触れないうま。
目次
Premia_Scal_USDJPY_M1 ってどんなの？
最大２０ポジションのスキャルピング系EA
まず、検証するには、本質を知る必要があります。
このEAは、日本時間の早朝にエントリーする、ドル円の１分足スキャルピング系EAです。
ゴゴジャンでも多くのヒットEAを輩出されている、JAMさんが作成です。
このEAを一言でいうと、ポジションを多く保有しながら、高い勝率で収益を上げていくものになります。
おいおい、そんなにポジションを保有して大丈夫なのかっていう心配を横目に、右肩上がりの収益グラフを築いています。（いまのところは）
長期間、ごごじゃんで売り上げNO1になっているEAでもあります。
詳しく分析してみる
スペック
スペックをゴゴジャンから引用しました。
| 通貨ペア | ドル円 |
| 時間足 | １分足 |
| 取引スタイル | スキャルピング系 |
| 平均利益 | 1050円 |
| 平均損失 | -3101円 |
| ナンピン | なし |
| マーチン | なし |
| 両建て | なし |
| 最大ポジション | 20ポジション |
| その他 | 日本時間の早朝にエントリー |
バックテスト（1999～2020）からわかること
- 最大ドローダウン・・・３５３１ドル
- プロフィットファクター・・・１．２６
- 取引回数・・・１９１５９回
最大ドローダウン＝３５３１ドル
ドローダウンが、３５３１ドルに対して、総収益が３１１２５ドルは、非常に効率が悪いです。
総収益が同額であれば、ドローダウンを１０００ドルくらいに抑えてもらいたいです。
仮に、取引通貨を少なくして、ドローダウンを１０００ドルにすると、総収益が８８１５ドルにななり、１年あたり４４０ドルの利益となってしまいます。
プロフィットファクター＝１．２６
プロフィットファクター（PF）とは、総利益が総損失の何倍かを示すデータです。
プロフィットファクター ＝ 総利益 ／ 総損失
良くも、悪くもない数値です。
取引回数＝２万弱
取引回数が多いとスプレッドの影響を受けやすいですが、その分スプレッド耐性があり、困難な相場環境でも収益を上げやすい
素晴らしい数値を出しています。
（参考）SQNスコア＝２０．４３
正式な名称は「System Quality Number SCORE」で、
「期待値/標準偏差×√100」で計算されるシステムの品質の評価値とのことです！
1.6～平均以下
2.0～平均
2.5～良い
3.0～優秀
5.1～最高
7.0～聖杯
引用 ～ https://www.gogojungle.co.jp/finance/navi/1018/17552
これによると、このEAは聖杯みたいです。
毎月の収支からわかること
１９９９年から２０２０年にかけて、マイナスの年が６回もあります。
トータルで勝っていますが、負けが続くと 途中でEAの稼働を止めてしまう方が大勢いることでしょう。
収益グラフ
１９９９年から２００８年頃まで、トントンの収益です。
２００８年以降は、右肩上がりのグラフを形成しているので、このEAは、２００８年以降の環境には適しているといえます。
しかし、いかなる環境でも利益につながるようなEAでないと、安心できません。
ここで、ちょっと、
ごごじゃんで掲載されているこのEAのフォーワードグラフ見てみます。
気持ちいいくらい右肩上がり・・・ですね。
因みに、 OANDA JAPAN のデモ口座です。
スプレッドは、０．３です。収益が６７万円くらいになります。
次は、同期間をスプレッド0.3でバックテストしたグラフです。収益は、６９万円くらい。
フォーワードと同じようなグラフです。
次に、同期間をスプレッド1.7で、テストしたグラフです。収益が４０万円くらいです。
スプレッド１．７PIPSでも収益が上がっているので、まずまずのところです。
リアル取引状況
取引時間
日本時間の早朝にトレードしていることがわかります。
モンテカルロ分析
モンテカルロ分析とは、勝ちと負けを並び替えして、最大DDの数値の変化を見てみます。
上の表は、１０００回のモンテカルロ分析をした表です。
ほとんどブレない、素晴らしいグラフになっています。
トレードパターン
見てのとおり、ポジションを多く持ちます。
しかし、勘違いしてほしくないのが、保有したポジションから逆行した場合に、ポジションを増やしている訳ではないということです。
リアル運用状況
2020年７月22日から稼働しています。
取引環境の説明
- XM口座のスタンダード
- スプレッド平均１．７pips
- VPS、ＢＥＥＫＳＦＸ（無料）
| 合計PIPS | |
| 2020年7月 | -46.3 |
| 2020年8月 | +669.7 |
| 2020年9月 | +378.7 |
| 2020年10月現在 | -419.5 |
| 合計 | +582.6 |
総評
こちらのＥＡは、２０年の期間を安定して右肩上がりの収支グラフを形成することができてなく、年単位でも、負けが目立つところがあります。
また、ナンピン塩漬けでないことと、スプレッド耐性があること、フォワードの実績があるところを評価して、上記評価としました。
このEAが使いたい方
Premia_Scal_USDJPY_M1 を使いたい方は、ごごじゃんで販売しているので覗いてみて下さい。
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